Przykład analizy wrażliwości

Na przykład analizę wrażliwości można wykorzystać do zbadania wpływu zmiany stóp procentowych na ceny obligacji, jeśli stopy procentowe wzrosły o 1%. Pytanie „Co by było gdyby” brzmiałoby: „Co by się stało z ceną obligacji, gdyby stopy procentowe wzrosły o 1%?”. Na to pytanie można odpowiedzieć analizą wrażliwości.

1. Jak przeprowadzasz analizę wrażliwości?
2. Czym jest analiza wrażliwości i jaki jest jej cel?
3. Jakie pytania zadaje analiza wrażliwości?

Jak przeprowadzasz analizę wrażliwości?

Aby przeprowadzić analizę wrażliwości, wykonujemy następujące kroki:

1. Zdefiniuj przypadek bazowy modelu;
2. Oblicz zmienną wyjściową dla nowej zmiennej wejściowej, pozostawiając wszystkie inne założenia bez zmian;
3. Oblicz czułość, dzieląc procentową zmianę zmiennej wyjściowej przez procentową zmianę zmiennej wejściowej.

Czym jest analiza wrażliwości i jaki jest jej cel?

Analiza wrażliwości (SA) jest zdefiniowana jako „metoda określania solidności oceny poprzez badanie stopnia, w jakim na wyniki mają wpływ zmiany w metodach, modelach, wartościach niezmierzonych zmiennych lub założeniach” w celu zidentyfikowania „wyników, które są najbardziej zależne od wątpliwych lub nieobsługiwanych ...

Jakie pytania zadaje analiza wrażliwości?

Analiza wrażliwości odpowiada na pytanie „Co ma znaczenie w tej decyzji”?” Lub „Jak zmieniają się wyniki, jeśli zmieni się jeden lub więcej danych wejściowych?Zadając pytanie jeszcze inaczej: „Jak bardzo muszą się zmienić dane wejściowe, zanim zmieni się decyzja”?”